El ‘lobby’ financiero AFME pide recalibrar los colchones de la banca y liberar 281.000 millones de capital
MADRID 18 Mar. Diario Dia –
La Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME, por sus siglas en inglés), principal ‘lobby’ financiero europeo, ha lanzado una propuesta regulatoria que implicaría reformular los colchones de capital de la banca para reducir sus requisitos en 281.000 millones, según un documento publicado este miércoles.
«En los últimos tiempos, las capas de colchones de capital, requisitos supervisores y reglas de resolución se han acumulado. Aunque cada componente puede servir a un objetivo político legítimo, el sistema en general se ha vuelto cada vez más complejo. Esta complejidad puede crear ineficacias, elevar los costes de financiación y, en última instancia, reducir la capacidad de los bancos de prestar a la economía real», ha dicho el director general de AFME, Adam Farkas.
La agrupación empresarial considera que la actual estructura de colchones «añade opacidad y restricciones sin un beneficio prudencial proporcionado», ha explicado AFME.
La propuesta del ‘lobby’ pasa por reformular los requisitos de capital. Así, se mantendrían el Pilar 1, con requisitos adicionales para entidades sistémicas; el Pilar 2 para riesgos idiosincrásicos y el colchón de capital anticíclico. En este último caso, se reduciría a cero, eliminando de forma efectiva el conocido como colchón anticíclico positivo neutral. El colchón de riesgo sistémico (SyRB) se eliminaría por ser redundante.
Respecto a la absorción de pérdidas, AFME propone eliminar los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés). La sustitución sería un marco combinando la capacidad de absorción total de pérdidas (TLAC, por sus siglas en inglés) y un requisito de subordinación para el total de fondos y pasivos consolidados.
En lo que se refiere a la estructura de capital, el ‘lobby’ propone dejar sin cambios el papel que juegan los diferentes instrumentos de CET1, AT1 y T2, por su «eficacia y continua viabilidad».
Estos cambios implicarían que los bancos reducirían su coste de capital en 62 puntos básicos, siendo mayor el impacto en entidades más pequeñas. Asimismo, supondría reducir en 2,26 puntos porcentuales la ratio exigida de capital CET1. Esto se traduce en 281.000 millones de capital CET1 liberado.
AFME estima que si estos fondos se dedicaran al crédito, los bancos podrían tener una capacidad de préstamo de diez veces esa cifra, permitiendo prestar 2,81 billones adicionales a la economía europea.
El documento elaborado por el ‘lobby’ también señala que los bancos de la UE mantienen ratios de capital de alrededor del 17,7%, cifra que se sitúa por encima de «muchas estimaciones de niveles óptimos», en torno al 10-15%, y es superior a los requisitos comparables en otras jurisdicciones.
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